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Financial Modeling Under Non-Gaussian Distributions

Financial Modeling Under Non-Gaussian Distributions

Autor:

Editorial:
Springer (Alemania)

Año de edición:

ISBN:
978-1-84996-599-6

Páginas:
541

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Idioma inglés.

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INDICE

Financial Markets and Financial Time Series.- Statistical Properties of Financial Market Data.- Functioning of Financial Markets and Theoretical Models for Returns.- Econometric Modeling of Asset Returns.- Modeling Volatility.- Modeling Higher Moments.- Modeling Correlation.- Extreme Value Theory.- Applications of Non-Gaussian Econometrics.- Risk Management and VaR.- Portfolio Allocation.- Option Pricing with Non-Gaussian Returns.- Fundamentals of Option Pricing.- Non-structural Option Pricing.- Structural Option Pricing.- Appendices on Option Pricing Mathematics.- Brownian Motion and Stochastic Calculus.- Martingale and Changing Measure.- Characteristic Functions and Fourier Transforms.- Jump Processes.- Levy Processes

Catalogado en

Economía - Finanzas / Importados

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